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木子甜心
华泰期货股票期权日报20240611

1.成交量方面,50ETF期权成交量为118万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为17万张。

2.PCR方面,50ETF期权报1.03,近90日分位数为83.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.07,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.98%,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.36%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.80%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.04%,沪市300ETF期权为13.78%,深市300ETF期权为14.06%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报12.58点,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置。

 0  已被阅读了1503次  楼主 2024-06-10 14:38:02

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